韓国の銀行、ＢＩＳ比率が改善…健全性で合格点

韓国の国内銀行の健全性指標である国際決済銀行（BIS）基準の自己資本比率が、前4半期より改善されたことが分かった。ドルに対するウォンの価値が回復したおかげで、危険加重資産が減少したためだ。

ドル相場下落で危険資産減少

金融監督院が発表した「2022年12月末の銀行持株会社及び銀行BIS基準の資本比率現況」によると、昨年12月末時点の国内銀行の自己資本比率は15.25%で、3カ月前より0.41%ポイント上昇した。

自己資本比率は銀行の自己資本（分子）を危険加重資産（分母）で割った値だ。比率が高いほど健全性が良好であることを意味する。逆に比率の低下は、危険加重資産が大幅に増えたことを意味する。

普通株資本比率と基本資本比率、短期資本比率はそれぞれ12.57%、13.88%、6.18%だった。やはり前期比でそれぞれ0.31%ポイント、0.38%ポイント、0.11%ポイントずつ上がった。

ただ前年同期比では、自己資本比率は0.28%ポイント下落し、普通株資本比率と基本資本比率もそれぞれ0.42%ポイント、0.30%ポイント低かった。

国内銀行の資本比率が上昇したのは、決算配当など控除項目の増加により資本が減少した一方、ドル相場の下落などによる外貨エクスポージャー（危険露出額）の減少などで、危険加重資産がより大きく減ったことによるものだ。

昨年12月末時点で、国内銀行の自己資本比率は前期比1.4%（4兆6000億ウォン）減少し、危険加重資産は4.0%（89兆1000億ウォン）減った。

韓国の銀行は普通株資本7.0%、基本資本8.5%、自己資本10.5%の規制比率を守らなければならない。ここに金融システムで重要な役割を担う銀行（D-SIB）は1%ポイントが上乗せされる。単純基本資本規制比率は3.0%だ。

外資「優等生」

全ての国内銀行の資本比率は規制比率を上回った。

5大金融持株では、自己資本比率基準でKB金融（16.16%）、新韓持株（15.99%）、農協持株（15.73%）、ハナ金融持株（15.67%）、ウリィ金融持株（15.30%）の順に比率が高かった。

金融持株の傘下ではない銀行の中では、シティ銀行（20.72%）、SC銀行（17.83%）など外資系銀行の自己資本比率が高かった。

インターネット銀行は、カカオバンク（36.95%）、ケイバンク（13.94%）、トスバンク（11.49%）の順だった。ただ、トスバンクの場合、今年までバーゼルI適用で緩衝資本と単純自己資本比率規制を適用されない。

最近、米国シリコンバレー銀行（SVB）の経営破たんなどで銀行圏の信頼性に対する懸念が高まった中、金融監督院は引き続き、健全性を維持できるように損失吸収能力の拡充へと誘導する方針だ。

金融監督院は「資本比率の現状に対するモニタリングを一層強化し、資本比率が脆弱な銀行は資本適正性向上へ誘導する。一方で銀行が予想外の損失に対応できる十分な自己資本を維持するように、景気対応緩衝資本（CCyB）賦課、ストレス緩衝資本制度の導入などを推進していく予定だ」と明らかにした。

アン・ソユン記者